Сравнение IMIDX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 2.77% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.92% против 20.62% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 10.92%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и KMKNX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
IMIDX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
IMIDX
KMKNX
Сравнение IMIDX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.31 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.19 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.35 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и KMKNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и KMKNX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 12.91% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и KMKNX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -65.47% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -19.52% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -31.47% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -31.47% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -13.68% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -15.29% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 10.61% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и KMKNX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 8.16% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.90% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 18.32% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 24.92% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 26.50% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.42% | -2.44% |