PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMIDX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.


IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий IMIDX и FSMAX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

IMIDX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMIDXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.91

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.40

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

5.70

-4.02

IMIDX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMIDXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между IMIDX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и FSMAX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FSMAX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и FSMAX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IMIDXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-50.55%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.64%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-36.31%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-50.55%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.18%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.29%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.57%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и FSMAX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMIDXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.01%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.51%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

23.00%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.36%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

30.21%

-9.23%