Сравнение IMIDX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и FSMAX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
IMIDX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
IMIDX
FSMAX
Сравнение IMIDX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.91 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.40 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.70 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и FSMAX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и FSMAX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -50.55% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.64% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -36.31% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -50.55% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.18% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -12.29% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.57% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и FSMAX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.01% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.51% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 23.00% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.36% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 30.21% | -9.23% |