Сравнение IMIDX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и FAM Value Fund (FAMVX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.72% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и FAMVX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IMIDX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IMIDX
FAMVX
Сравнение IMIDX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.65 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и FAMVX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и FAMVX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -51.12% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.38% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -22.77% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -37.73% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.14% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.45% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.25% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и FAMVX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.52% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.21% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.91% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.08% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.15% | +2.83% |