PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с CMLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIDX с CMLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and CMLIX (Congress Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - IMIDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Congress, while CMLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Congress. Over the past 10 years, IMIDX returned 11.93%/yr vs 16.62%/yr for CMLIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMIDX charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for CMLIX.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и CMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у CMLIX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям CMLIX по среднегодовой доходности: 11.93% против 16.62% соответственно.

IMIDX

1 день
0.82%
1 месяц
1.15%
С начала года
15.44%
6 месяцев
13.45%
1 год
14.96%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.29%
10 лет*
11.93%

CMLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.01%
6 месяцев
5.94%
1 год
18.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.59%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIDX и CMLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		15.44%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.01%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%

Correlation

The correlation between IMIDX and CMLIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.85

The correlation between IMIDX and CMLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Congress Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с SCHGCMLIX с FXAIXCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с CSMCX

Доходность на риск

IMIDX vs. CMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c CMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXCMLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.06

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

5.50

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. CMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CMLIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и CMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXCMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и CMLIX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки CMLIX в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и CMLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIDXCMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-30.32%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.29%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-20.51%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-30.32%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-30.32%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.11%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.31%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.54%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и CMLIX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIDXCMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.22%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

10.52%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

13.60%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.01%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.21%

+0.91%

Сравнение комиссий IMIDX и CMLIX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMLIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и CMLIX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности CMLIX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		6.80%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.50%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IMIDX and CMLIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMIDX has higher volatility (6.02%) compared to CMLIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs CMLIX's -30.32%.

CMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIDX и CMLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор