Сравнение IMIDX с CMLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и CMLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и CMLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -7.74% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CMLIX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям CMLIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.90% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
CMLIX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и CMLIX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMLIX в 0.68%.
Доходность на риск
IMIDX vs. CMLIX — Ранг доходности на риск
IMIDX
CMLIX
Сравнение IMIDX c CMLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | CMLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.28 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и CMLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и CMLIX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности CMLIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 7.89% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и CMLIX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки CMLIX в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и CMLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -30.32% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.29% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -30.32% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -30.32% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -10.43% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.36% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.67% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и CMLIX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.29% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.60% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.67% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.00% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.63% | +0.35% |