Сравнение IMIDX с ARTMX

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции ARTMX немного отстают с 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMIDX и ARTMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности ARTMX в 20.55%

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и ARTMX.

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеют волатильность 8.22% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.