PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 11.97%/yr for URTH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.71%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.31%

Correlation

The correlation between IMID.L and URTH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.63

The correlation between IMID.L and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и URTH

Секторы
IMID.L
URTH

Промышленность

19.5%
11.3%

Финансовые услуги

13.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.2%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Технологии

9.6%
28.3%

Сырьевые материалы

8.2%
3.3%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.3%

Энергетика

1.6%
4.2%

Промышленность

IMID.L
19.5%
URTH
11.3%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
URTH
15.8%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
URTH
5.2%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
URTH
8.8%

Технологии

IMID.L
9.6%
URTH
28.3%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
URTH
3.3%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
URTH
1.9%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
URTH
2.7%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
URTH
9.3%

Энергетика

IMID.L
1.6%
URTH
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

IMID.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.21

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.06

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.94

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.35

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и URTH

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-34.01%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-9.06%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.94%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.05%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.37%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.99%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и URTH

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.24%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.43%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.05%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.18%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.27%

+3.96%

Сравнение комиссий IMID.L и URTH

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и URTH

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and URTH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор