Сравнение IMID.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IMID.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| IMID.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.78% | 15.71% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.17% |
| Макс. просадка | -39.56% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между IMID.L и IWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и IWDA.L
С начала года, IMID.L показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции IMID.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и IWDA.L
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и IWDA.L
Ни IMID.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и IWDA.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и IWDA.L
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.96% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.