Сравнение IMID.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IMID.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции IMID.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.90% соответственно.
IMID.L
16.61%
-1.02%
6.54%
24.81%
10.77%
8.97%
IWDA.L
18.98%
-0.47%
7.66%
27.05%
12.16%
9.90%
Основные характеристики
| IMID.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 13.56 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.25% |
| Макс. просадка | -39.56% | -34.11% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и IWDA.L
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IMID.L и IWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и IWDA.L
Ни IMID.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и IWDA.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и IWDA.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.