Сравнение IMID.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IMID.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или VT.
Основные характеристики
| IMID.L | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.78% | 14.40% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 21.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.36% |
| Макс. просадка | -39.56% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между IMID.L и VT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMID.L показывает доходность 13.78%, а VT немного выше – 14.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMID.L имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции VT немного впереди с 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и VT
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и VT
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и VT
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и VT
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.