Сравнение IMID.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IMID.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или VT.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и VT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMID.L показывает доходность 16.61%, а VT немного выше – 17.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMID.L имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции VT немного впереди с 9.21%.
IMID.L
16.61%
-1.02%
6.54%
24.81%
10.77%
8.97%
VT
17.34%
-1.12%
6.84%
24.86%
11.06%
9.21%
Основные характеристики
| IMID.L | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 13.56 | 14.12 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.66% |
| Макс. просадка | -39.56% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и VT
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между IMID.L и VT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и VT
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и VT
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и VT
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.33% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.