Сравнение IMID.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
IMID.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и SWLD.L
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 19.91%.
IMID.L
16.61%
-1.02%
6.54%
24.81%
10.77%
8.97%
SWLD.L
19.91%
2.54%
8.21%
24.88%
12.64%
N/A
Основные характеристики
| IMID.L | SWLD.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 13.56 | 17.42 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 10.01% |
| Макс. просадка | -39.56% | -32.06% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и SWLD.L
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между IMID.L и SWLD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и SWLD.L
Ни IMID.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и SWLD.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и SWLD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и SWLD.L
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.