Сравнение IMID.L с ACWI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).
IMID.L и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и ACWI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMID.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -96.01% | 22.20% | 16.13% | 21.10% | -17.52% | 18.25% | 15.35% | 25.94% | 20.47% | 12.61% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | -1.60% | 22.95% | 17.67% | 21.68% | -18.36% | 19.19% | 15.32% | 26.81% | -9.98% | 23.68% |
Разные валюты инструментов
IMID.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность -96.01%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IMID.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: -16.39% против 11.31% соответственно.
IMID.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -96.01%
- 6 месяцев
- -95.90%
- 1 год
- -95.08%
- 3 года*
- -59.98%
- 5 лет*
- -42.54%
- 10 лет*
- -16.39%
ACWI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и ACWI.L
И IMID.L, и ACWI.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
IMID.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
IMID.L
ACWI.L
Сравнение IMID.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMID.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.22 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.70 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.93 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.97 | 8.09 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMID.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.22 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.61 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между IMID.L и ACWI.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и ACWI.L
Ни IMID.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и ACWI.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и ACWI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMID.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -25.44% | -70.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.32% | -10.47% | -85.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.32% | -18.07% | -78.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -25.44% | -70.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.20% | -4.06% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -3.70% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 1.90% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и ACWI.L
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) имеют волатильность 4.78% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMID.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.56% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 322.64% | 8.79% | +313.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.76% | 15.56% | +81.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.09% | 15.19% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 15.61% | +19.77% |