PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMID.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMID.L и ACWI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-96.01%22.20%16.13%21.10%-17.52%18.25%15.35%25.94%20.47%12.61%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
-1.60%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%
Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность -96.01%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IMID.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: -16.39% против 11.31% соответственно.


IMID.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-96.01%
6 месяцев
-95.90%
1 год
-95.08%
3 года*
-59.98%
5 лет*
-42.54%
10 лет*
-16.39%

ACWI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.66%
1 год
19.01%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Сравнение комиссий IMID.L и ACWI.L

И IMID.L, и ACWI.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

IMID.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина

ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMID.LACWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

1.22

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

1.70

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.53

1.25

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.93

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.97

8.09

-11.05

IMID.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ACWI.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMID.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.22

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

0.61

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.72

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.59

-0.96

Корреляция

Корреляция между IMID.L и ACWI.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и ACWI.L

Ни IMID.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и ACWI.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и ACWI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMID.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-25.44%

-70.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.32%

-10.47%

-85.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-18.07%

-78.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

-25.44%

-70.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.20%

-4.06%

-92.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-3.70%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

1.90%

+30.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и ACWI.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) имеют волатильность 4.78% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMID.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.56%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

322.64%

8.79%

+313.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.76%

15.56%

+81.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

15.19%

+29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

15.61%

+19.77%