Сравнение IMID.L с DGCFX
IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Investable Market Index, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, IMID.L returned -41.92%/yr vs 0.30%/yr for DGCFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и DGCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность -95.58%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.11%.
IMID.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -95.68%
- С начала года
- -95.58%
- 1 год
- -95.10%
- 3 года*
- -59.65%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -18.81%
DGCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMID.L и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -95.58% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | -17.64% | 17.85% | 16.14% | 25.35% | -11.99% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.11% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
Correlation
The correlation between IMID.L and DGCFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, IMID.L and DGCFX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMID.L vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
IMID.L
DGCFX
Сравнение IMID.L c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMID.L | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.34 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.24 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и DGCFX
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMID.L | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -21.77% | -74.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.27% | -3.19% | -93.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -4.20% | -92.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -21.77% | -74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -0.98% | -94.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.30% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.43% | 1.00% | +65.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и DGCFX
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMID.L | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.98% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.58% | 2.96% | +318.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.79% | 3.57% | +93.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 5.48% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 4.90% | +31.22% |
Сравнение комиссий IMID.L и DGCFX
IMID.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и DGCFX
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMID.L and DGCFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMID.L и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор