PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с DGCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 0.61%/yr for DGCFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 1.12%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

DGCFX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.65%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.12%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%0.67%

Correlation

The correlation between IMID.L and DGCFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.15

Over the past year, IMID.L and DGCFX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Доходность на риск

IMID.L vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LDGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.44

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.12

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.61

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

5.22

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и DGCFX

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и DGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-21.77%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-3.19%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-4.20%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-21.77%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.92%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.37%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.98%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и DGCFX

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.39%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.84%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

3.57%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

5.47%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

4.92%

+16.31%

Сравнение комиссий IMID.L и DGCFX

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и DGCFX

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.76%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and DGCFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и DGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор