PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIB.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 12.13%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMIB.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIB.L имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции IEVL.L немного отстают с 11.78%.

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIB.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%-0.17%20.68%-15.30%18.23%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between IMIB.L and IEVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IMIB.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMIB.L и IEVL.L

Секторы
IMIB.L
IEVL.L

Финансовые услуги

45.2%
22.6%

Коммунальные услуги

17.2%
4.5%

Промышленность

10.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Энергетика

8.8%
5.1%

Технологии

4.6%
12.2%

Здравоохранение

1.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.6%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

IMIB.L
45.2%
IEVL.L
22.6%

Коммунальные услуги

IMIB.L
17.2%
IEVL.L
4.5%

Промышленность

IMIB.L
10.8%
IEVL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

IMIB.L
10.0%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

IMIB.L
8.8%
IEVL.L
5.1%

Технологии

IMIB.L
4.6%
IEVL.L
12.2%

Здравоохранение

IMIB.L
1.1%
IEVL.L
12.3%

Коммуникационные услуги

IMIB.L
1.1%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

IMIB.L
0.6%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

IMIB.L
0.5%
IEVL.L
8.6%

Недвижимость

IMIB.L
0.3%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

IMIB.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.68

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.61

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

12.70

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и IEVL.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIB.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-34.82%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.59%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.33%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-16.48%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.60%

-34.82%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-6.05%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и IEVL.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.94% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIB.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.85%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.06%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.52%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.24%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.13%

+2.58%

Сравнение комиссий IMIB.L и IEVL.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и IEVL.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

IMIB.L and IEVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор