Сравнение IMFL с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IMFL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и VT
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
IMFL vs. VT — Ранг доходности на риск
IMFL
VT
Сравнение IMFL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.30 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.90 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.92 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.83 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и VT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и VT
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и VT
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -50.27% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.84% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -26.38% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.97% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.08% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.57% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и VT
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.18% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.00% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.26% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.98% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.20% | -1.33% |