PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.50%/yr vs 17.82%/yr for PPA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и PPA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%3.38%

Correlation

The correlation between IMFL and PPA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.56

The correlation between IMFL and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и PPA

Секторы
IMFL
PPA

Промышленность

17.4%
90.1%

Технологии

15.4%
9.8%

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

11.6%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
0.1%

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

IMFL
17.4%
PPA
90.1%

Технологии

IMFL
15.4%
PPA
9.8%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
PPA

-

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
PPA

-

Энергетика

IMFL
5.9%
PPA

-

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
PPA

-

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
PPA

-

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
PPA
0.1%

Недвижимость

IMFL
1.5%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IMFL vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.40

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.05

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.95

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

5.68

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IMFL и PPA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-57.37%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.71%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-15.24%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-18.37%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-8.40%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-9.18%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.69%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и PPA

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 5.74%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.73%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

15.95%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

19.03%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.49%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.64%

-4.65%

Сравнение комиссий IMFL и PPA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и PPA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and PPA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to IMFL (5.74%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.82% vs 8.50% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.82% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.39% for PPA.

IMFL is categorized as Global Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.58% for PPA.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор