PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. IMFL is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.42%/yr vs 13.31%/yr for INFL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%18.57%

Correlation

The correlation between IMFL and INFL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IMFL and INFL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMFL и INFL

Секторы
IMFL
INFL

Промышленность

17.4%
1.8%

Технологии

15.4%

-

Здравоохранение

12.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

11.6%
2.4%

Финансовые услуги

11.0%
21.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Энергетика

5.9%
40.5%

Сырьевые материалы

5.5%
20.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.3%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Промышленность

IMFL
17.4%
INFL
1.8%

Технологии

IMFL
15.4%
INFL

-

Здравоохранение

IMFL
12.8%
INFL
1.2%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
INFL
2.4%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
INFL
21.1%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
INFL

-

Энергетика

IMFL
5.9%
INFL
40.5%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
INFL
20.0%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
INFL
2.9%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
INFL
0.3%

Недвижимость

IMFL
1.5%
INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

IMFL vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.62

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.13

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

8.16

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.92

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IMFL и INFL

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-21.30%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.36%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-15.56%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-21.30%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-4.75%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.10%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.07%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и INFL

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.71%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.29%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.54%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.71%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.64%

-1.66%

Сравнение комиссий IMFL и INFL

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и INFL

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and INFL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 8.42% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Invesco and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.85% for INFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор