Сравнение IMFL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IMFL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 4.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMFL показывает доходность 8.63%, а IDV немного ниже – 8.60%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и IDV
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
IMFL vs. IDV — Ранг доходности на риск
IMFL
IDV
Сравнение IMFL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.86 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.56 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.18 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 18.52 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и IDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и IDV
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и IDV
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -70.14% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.76% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -29.19% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -4.37% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.53% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и IDV
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.99% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.93% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 15.61% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.48% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.96% | -2.09% |