PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и FWD


2026 (YTD)202520242023
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
7.24%30.89%-3.57%16.28%
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 3.97%.


IMFL

1 день
3.30%
1 месяц
-8.04%
С начала года
7.24%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.85%
10 лет*

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий IMFL и FWD

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

IMFL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.94

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

13.30

-2.76

IMFL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.71

Корреляция

Корреляция между IMFL и FWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и FWD

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.15%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и FWD

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-29.02%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.50%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-8.65%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.23%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.00%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и FWD

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.94%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

11.26%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

19.48%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

28.86%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

24.63%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

24.63%

-8.77%