Сравнение IMFL с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AB Disruptors ETF (FWD).
IMFL и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMFL и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.24% | 30.89% | -3.57% | 16.28% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 3.97%.
IMFL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и FWD
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
IMFL vs. FWD — Ранг доходности на риск
IMFL
FWD
Сравнение IMFL c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.94 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 13.30 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.24 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и FWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и FWD
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.15% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и FWD
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -29.02% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.50% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -8.65% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.23% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.00% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и FWD
Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.94%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 11.26% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 19.48% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 28.86% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 24.63% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.63% | -8.77% |