PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и FBCG


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий IMFL и FBCG

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

IMFL vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.00

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.57

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.82

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

6.44

+5.01

IMFL vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.00

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между IMFL и FBCG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и FBCG

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM202520242023202220212020
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и FBCG

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-43.56%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.17%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-43.56%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-9.60%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.78%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.28%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и FBCG

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.39%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.84%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

26.33%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

25.82%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

25.92%

-10.05%