Сравнение IMF с CTAP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMF charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 3.32% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between IMF and CTAP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. CTAP — Ранг доходности на риск
IMF
CTAP
Сравнение IMF c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.50 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и CTAP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -9.02% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -4.47% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.18% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 23.94% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 23.94% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 23.94% | -11.46% |
Сравнение комиссий IMF и CTAP
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и CTAP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and CTAP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.65% for CTAP.
IMF is categorized as Systematic Trend, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для IMF и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор