PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMF и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.


IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и CTAP


Correlation

The correlation between IMF and CTAP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

IMF vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.50

-2.17

Просадки

Сравнение просадок IMF и CTAP

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и CTAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-9.02%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.47%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.18%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и CTAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

23.94%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

23.94%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

23.94%

-11.46%

Сравнение комиссий IMF и CTAP

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и CTAP

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CTAP в 0.65%


Часто задаваемые вопросы


IMF and CTAP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.

IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.65% for CTAP.

IMF is categorized as Systematic Trend, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор