PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с AHLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT).

IMF и AHLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и AHLT

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%-7.96%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		7.41%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 7.41%.

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
17.23%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с HFMFIMF с CTAIMF с FFUTIMF с MFUTIMF с GXDWIMF с SDMFIMF с ISMF
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA

Сравнение комиссий IMF и AHLT

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.

AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFAHLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.26

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.69

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.39

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

5.07

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AHLT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.28

Корреляция

Корреляция между IMF и AHLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и AHLT

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AHLT в 1.58%

TTM202520242023
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%0.00%0.00%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.58%1.70%0.00%3.72%

Просадки

Сравнение просадок IMF и AHLT

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и AHLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-20.18%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.39%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.84%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.84%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

4.43%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и AHLT

Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.81%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

18.50%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.78%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

17.78%

-4.68%