Сравнение IMCVX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.12% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и UMCVX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
IMCVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
IMCVX
UMCVX
Сравнение IMCVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.55 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.09 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.32 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.88 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.55 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и UMCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и UMCVX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и UMCVX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -59.30% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -15.59% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.10% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -45.77% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.09% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.11% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.67% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и UMCVX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.58% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 14.67% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 23.60% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 27.16% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 25.10% | -4.97% |