PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUMV с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NUMV и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUMV и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		-0.28%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

NUMV

1 день
0.57%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.36%
1 год
15.35%
3 года*
12.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NULGNUMV с NUSCNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с ESGVNUMV с FDIS
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий NUMV и VFIAX

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NUMV vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.29

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между NUMV и VFIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и VFIAX

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.54%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NUMV и VFIAX

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUMVVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-55.20%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.12%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.53%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.24%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.46%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и VFIAX

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUMVVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.35%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.32%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.91%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.05%

+1.84%