PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 14.24%/yr for VFIAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.69%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between NUMV and VFIAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between NUMV and VFIAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMV и VFIAX

Секторы
NUMV
VFIAX

Финансовые услуги

18.6%
11.6%

Технологии

14.8%
35.7%

Промышленность

13.9%
8.3%

Недвижимость

8.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Коммунальные услуги

6.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Энергетика

2.6%
3.5%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
VFIAX
11.6%

Технологии

NUMV
14.8%
VFIAX
35.7%

Промышленность

NUMV
13.9%
VFIAX
8.3%

Недвижимость

NUMV
8.6%
VFIAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
VFIAX
4.9%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
VFIAX
8.5%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
VFIAX
10.2%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
VFIAX
2.4%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
VFIAX
11.3%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
VFIAX
1.8%

Энергетика

NUMV
2.6%
VFIAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NUMV vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.52

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.42

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.35

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

15.66

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NUMV и VFIAX

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-55.20%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.90%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-18.75%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.53%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.40%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и VFIAX

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.98%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.86%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.90%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.07%

+1.70%

Сравнение комиссий NUMV и VFIAX

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и VFIAX

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and VFIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор