Сравнение NUMV с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или VFIAX.
Основные характеристики
| NUMV | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 30.67% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 15.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 18.30 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 12.16% |
| Макс. просадка | -43.46% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.55% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между NUMV и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и VFIAX
С начала года, NUMV показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и VFIAX
NUMV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMV c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и VFIAX
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и VFIAX
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и VFIAX
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.80% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.