PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 8.62%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%9.30%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between IMCG and TPLC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.88

The correlation between IMCG and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и TPLC

Секторы
IMCG
TPLC

Технологии

30.4%
16.7%

Промышленность

26.6%
23.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Финансовые услуги

9.1%
11.8%

Здравоохранение

7.4%
9.3%

Сырьевые материалы

4.5%
5.9%

Недвижимость

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.2%

Энергетика

2.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.8%

Технологии

IMCG
30.4%
TPLC
16.7%

Промышленность

IMCG
26.6%
TPLC
23.2%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
TPLC
9.0%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
TPLC
9.3%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
TPLC
5.9%

Недвижимость

IMCG
3.4%
TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
TPLC
11.6%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
TPLC
0.2%

Энергетика

IMCG
2.1%
TPLC
8.2%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
TPLC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

IMCG vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.10

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.65

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.67

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

5.94

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IMCG и TPLC

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-38.02%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.58%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-18.18%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-21.63%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.12%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.29%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.13%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и TPLC

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.70%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.45%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.50%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.14%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

19.89%

+0.62%

Сравнение комиссий IMCG и TPLC

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и TPLC

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and TPLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 8.22% for TPLC. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: iShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.52% for TPLC.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор