Сравнение IMCB с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
IMCB и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям TUSA по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.03% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и TUSA
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
IMCB vs. TUSA — Ранг доходности на риск
IMCB
TUSA
Сравнение IMCB c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.12 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.97 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.12 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и TUSA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и TUSA
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и TUSA
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -56.53% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.98% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -23.35% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -42.47% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.01% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.92% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и TUSA
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.78% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.68% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.98% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.64% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.14% | -0.52% |