Сравнение TUSA с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

TUSA и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSA и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и RSHO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF	7.05%	13.64%	11.12%	19.22%
RSHO Tema American Reshoring ETF	12.52%	19.23%	17.28%	28.26%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.52%.

TUSA

1 день: -0.28%

1 месяц: -4.01%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 9.20%

1 год: 19.97%

3 года*: 14.76%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.03%

RSHO

1 день: -1.50%

1 месяц: -5.80%

С начала года: 12.52%

6 месяцев: 15.53%

1 год: 43.95%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Название символа

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с TUSA:

TUSA с QQQ TUSA с PWC TUSA с FTDS TUSA с MOO TUSA с CSD TUSA с FNX TUSA с EPU

Часто сравнивают с RSHO:

RSHO с AIRR RSHO с PAVE RSHO с MAKX RSHO с SPY RSHO с VIS RSHO с RFV RSHO с CASY

Сравнение комиссий TUSA и RSHO

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO

Tema American Reshoring ETF

TUSA

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Доходность на риск

TUSA vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSHO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TUSA	RSHO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.70	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	2.40	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	3.19	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.97	11.54	-4.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TUSA	RSHO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.70	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	1.26	-0.94

Корреляция

Корреляция между TUSA и RSHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и RSHO

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RSHO в 0.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF	1.65%	1.59%	2.05%	2.15%	2.31%	0.72%	0.99%	1.13%	1.14%	0.79%	1.24%	0.95%
RSHO Tema American Reshoring ETF	0.26%	0.30%	0.26%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и RSHO

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TUSA	RSHO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.53%	-27.31%	-29.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.98%	-14.64%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.35%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.01%	-10.22%	+6.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.92%	-4.44%	-5.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.91%	4.04%	-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и RSHO

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TUSA	RSHO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.78%	10.91%	-8.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	17.78%	-8.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.98%	26.03%	-8.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.64%	21.92%	-4.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.14%	21.92%	-1.78%

Сравнение TUSA с RSHO

Доходность

Сравнение доходности TUSA и RSHO

Сравнение доходности по годам TUSA и RSHO

Доходность по периодам

TUSA

RSHO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TUSA и RSHO

Доходность на риск

TUSA vs. RSHO — Ранг доходности на риск

TUSA

RSHO

Сравнение TUSA c RSHO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TUSA vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и RSHO

Просадки

Сравнение просадок TUSA и RSHO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и RSHO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)