PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с FNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).

TUSA и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции FNX немного впереди с 11.22%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с RSHOTUSA с EPU
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV

Сравнение комиссий TUSA и FNX

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

TUSA vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.37

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между TUSA и FNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и FNX

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FNX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и FNX

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSAFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-57.11%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.59%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.97%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.95%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.13%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.47%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.62%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и FNX

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSAFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.07%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.23%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.23%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.51%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.94%

-1.80%