Сравнение IMCB с OEGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).
IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCB и OEGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.15% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и OEGYX
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.
Доходность на риск
IMCB vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
IMCB
OEGYX
Сравнение IMCB c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.86 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.22 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и OEGYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и OEGYX
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OEGYX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и OEGYX
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и OEGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -53.44% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.88% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -39.25% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -39.25% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.26% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -12.58% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.32% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и OEGYX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.23%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.11% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 16.55% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 23.88% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 22.00% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.89% | -2.27% |