Сравнение IMCB с OEGYX
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while OEGYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 13.79%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.79% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.36%
OEGYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам IMCB и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.52% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 26.11% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Correlation
The correlation between IMCB and OEGYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between IMCB and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
IMCB
OEGYX
Сравнение IMCB c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.37 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 12.22 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и OEGYX
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -53.44% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -10.14% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -28.58% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -39.25% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -39.25% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -12.50% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.79% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и OEGYX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.46% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 16.62% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 20.31% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.09% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.04% | -2.40% |
Сравнение комиссий IMCB и OEGYX
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и OEGYX
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OEGYX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.91% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and OEGYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGYX has higher volatility (6.46%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs OEGYX's -53.44%.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор