Сравнение IMCB с GRNJ
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while GRNJ is actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью 16.59%.
IMCB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 10.50%
GRNJ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.80M | $6.93M | $6.29M | |
| $2.93M | $3.47M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам IMCB и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 20.50% | 3.50% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 16.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between IMCB and GRNJ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
IMCB
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMCB c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и GRNJ
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -17.45% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -8.62% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.01% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 31.18% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 31.18% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 31.18% | -11.57% |
Сравнение комиссий IMCB и GRNJ
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и GRNJ
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and GRNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: iShares and Fundstrat. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор