Сравнение IMCB с GRNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ).
IMCB и GRNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCB и GRNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 3.48% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью -1.21%.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и GRNJ
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Доходность на риск
IMCB vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
IMCB
GRNJ
Сравнение IMCB c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и GRNJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и GRNJ
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и GRNJ
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и GRNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -17.32% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -12.39% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.89% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и GRNJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 31.55% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 31.55% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.55% | -11.93% |