PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

IMAR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и ISWN

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий IMAR и ISWN

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

IMAR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.96

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.78

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

7.30

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.03

+0.81

Корреляция

Корреляция между IMAR и ISWN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и ISWN

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и ISWN

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-32.35%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-9.63%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.12%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-16.56%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.59%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.91%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

8.66%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

11.84%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.47%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

11.41%

-2.19%