PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

IMAR и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и GMAR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий IMAR и GMAR

И IMAR, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.14

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.96

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между IMAR и GMAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и GMAR

Ни IMAR, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и GMAR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-9.11%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.85%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.57%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.05%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и GMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.22%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.87%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.50%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

6.96%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.96%

+2.26%