PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%-0.48%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий IMANX и SWLGX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

IMANX
Iman Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IMANX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.17

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

4.02

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.41

Корреляция

Корреляция между IMANX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и SWLGX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и SWLGX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-32.69%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.16%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-32.69%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-13.03%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.13%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.69%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и SWLGX

Iman Fund (IMANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.90% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.73%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.40%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

22.57%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.52%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.81%

-2.13%