PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с BBBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both Long-Term Bond funds - ILTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD) while BBBL tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ILTB returned 6.07% vs 6.99% for BBBL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for BBBL.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 1.50%.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

BBBL

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и BBBL

2026 (YTD)20252024
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%0.26%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.50%7.02%0.89%

Correlation

The correlation between ILTB and BBBL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between ILTB and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с CLOZBBBL с TLTBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS

Доходность на риск

ILTB vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBBBBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.32

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.23

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ILTB и BBBL

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BBBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-9.43%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-5.45%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-1.62%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.30%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.17%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и BBBL

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеют волатильность 2.46% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.39%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.75%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

7.86%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

9.80%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

9.80%

+1.76%

Сравнение комиссий ILTB и BBBL

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и BBBL

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BBBL в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.72%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ILTB and BBBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs BBBL's -9.43%.

On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 6.07% for ILTB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.95% for ILTB.

ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.19% for BBBL.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и BBBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор