Сравнение ILTB с BBBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).
ILTB и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BBBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | 0.26% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью -0.52%.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BBBL
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. BBBL — Ранг доходности на риск
ILTB
BBBL
Сравнение ILTB c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BBBL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BBBL
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности BBBL в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BBBL
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BBBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -9.43% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.70% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -3.58% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.36% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BBBL
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.98% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 5.55% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 10.08% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 9.96% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.96% | +1.59% |