Сравнение ILS с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ILS и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 0.93%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и STIP
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
ILS vs. STIP — Ранг доходности на риск
ILS
STIP
Сравнение ILS c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между ILS и STIP составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и STIP
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и STIP
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -5.50% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -0.95% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и STIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.83% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.76% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.45% | +1.07% |