Сравнение ILS с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
ILS и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и RYSE
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
ILS vs. RYSE — Ранг доходности на риск
ILS
RYSE
Сравнение ILS c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.43 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между ILS и RYSE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и RYSE
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и RYSE
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -19.70% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -8.23% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.83% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -9.25% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и RYSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 12.88% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.33% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.33% | -11.81% |