Сравнение ILS с BTCI
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.47% vs -41.43% for BTCI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ILS и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 8.52% |
Correlation
The correlation between ILS and BTCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ILS
BTCI
Сравнение ILS c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.83 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | -0.86 | +14.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | -1.41 | +52.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и BTCI
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -48.42% | +45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -48.42% | +47.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -44.25% | +44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -17.15% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 29.39% | -29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и BTCI
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.47%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 9.70% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 31.60% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 39.91% | -37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 40.04% | -36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 40.04% | -36.34% |
Сравнение комиссий ILS и BTCI
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и BTCI
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and BTCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 8.18% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Brookmont and Neos. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.99% for BTCI.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор