Сравнение ILS с BTCI
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.69% vs -38.83% for BTCI. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ILS charges 1.58%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ILS и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам ILS и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | 8.52% |
Correlation
The correlation between ILS and BTCI is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ILS
BTCI
Сравнение ILS c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.84 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | -0.80 | +14.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | -1.25 | +53.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и BTCI
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -48.42% | +45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -48.42% | +47.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.65% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -17.99% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 31.16% | -31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и BTCI
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.41%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.58% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 30.03% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 39.95% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 39.56% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 39.56% | -35.93% |
Сравнение комиссий ILS и BTCI
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и BTCI
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and BTCI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (6.58%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -38.83% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 8.13% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Brookmont and Neos. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.99% for BTCI.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор