PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILOW и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и YEAR


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.67%26.99%-1.37%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 0.63%.


ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

AB Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий ILOW и YEAR

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Доходность на риск

ILOW vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILOWYEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

4.58

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

8.46

-6.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

13.65

-11.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

62.07

-54.46

ILOW vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILOWYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

4.58

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

4.29

-3.22

Корреляция

Корреляция между ILOW и YEAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и YEAR

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности YEAR в 4.22%


TTM2025202420232022
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и YEAR

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и YEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


ILOWYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-0.61%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-0.30%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.04%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.06%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.07%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и YEAR

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILOWYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

0.25%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

0.50%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

0.87%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

1.17%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

1.17%

+13.14%