Сравнение ILOW с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
ILOW и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и YEAR
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
ILOW vs. YEAR — Ранг доходности на риск
ILOW
YEAR
Сравнение ILOW c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 4.58 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 8.46 | -6.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.11 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 13.65 | -11.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 62.07 | -54.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.58 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 4.29 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и YEAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и YEAR
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и YEAR
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -0.61% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -0.30% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.04% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.06% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.07% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и YEAR
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 0.25% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 0.50% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 0.87% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 1.17% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 1.17% | +13.14% |