Сравнение ILOW с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
ILOW и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | -8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и KEMX
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
ILOW vs. KEMX — Ранг доходности на риск
ILOW
KEMX
Сравнение ILOW c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.41 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.05 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.39 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.94 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.41 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и KEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и KEMX
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и KEMX
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -38.80% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -15.36% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -10.66% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -9.02% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.73% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и KEMX
Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 11.42% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.99% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 21.41% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.56% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.61% | -6.30% |