PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. ILIT is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, ILIT returned 147.87% vs 64.69% for VOLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

ILIT

1 день
-4.36%
1 месяц
-10.78%
С начала года
15.18%
6 месяцев
12.51%
1 год
147.87%
3 года*
-6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и VOLT

2026 (YTD)20252024
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		15.18%81.51%-14.38%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between ILIT and VOLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ILIT и VOLT

Секторы
ILIT
VOLT

Сырьевые материалы

85.0%

-

Промышленность

10.8%
47.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.4%

Технологии

0.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Сырьевые материалы

ILIT
85.0%
VOLT

-

Промышленность

ILIT
10.8%
VOLT
47.0%

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.7%
VOLT
3.4%

Технологии

ILIT
0.4%
VOLT
12.9%

Коммуникационные услуги

ILIT

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

VOLT

-

Энергетика

ILIT

-

VOLT
4.7%

Финансовые услуги

ILIT

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

ILIT

-

VOLT

-

Недвижимость

ILIT

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с SPY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

ILIT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILITVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.99

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

6.78

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

18.99

-3.45

ILIT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILIT и VOLT

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-23.40%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-9.59%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.65%

-3.50%

-21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.39%

-5.14%

-40.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

3.42%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и VOLT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

9.40%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

18.29%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

21.75%

+28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

24.55%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.02%

24.55%

+17.47%

Сравнение комиссий ILIT и VOLT

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и VOLT

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.79%2.27%6.48%0.69%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and VOLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (15.14%) compared to VOLT (9.40%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, ILIT leads with 147.87% vs 64.69% for VOLT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 147.87% return vs 64.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.32% for VOLT.

ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор