PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с VOLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Tema Electrification ETF (VOLT).

ILIT и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ILIT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и VOLT

2026 (YTD)20252024
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.28%81.51%-10.86%
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 18.37%.

ILIT

1 день
1.54%
1 месяц
-4.65%
С начала года
10.28%
6 месяцев
45.10%
1 год
117.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий ILIT и VOLT

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Доходность на риск

ILIT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.88

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.55

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

6.14

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

19.19

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.11

-1.32

Корреляция

Корреляция между ILIT и VOLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и VOLT

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOLT в 0.39%

TTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и VOLT

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILITVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-23.40%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-10.00%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-5.10%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-5.56%

-42.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.20%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и VOLT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILITVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

9.44%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

15.70%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.81%

21.43%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

23.85%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

23.85%

+17.55%