PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 144.21% for SETM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и SETM

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%4.06%

Correlation

The correlation between ILIT and SETM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between ILIT and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILIT и SETM

Секторы
ILIT
SETM

Сырьевые материалы

81.9%
73.2%

Промышленность

6.4%
0.9%

Технологии

4.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
SETM
73.2%

Промышленность

ILIT
6.4%
SETM
0.9%

Технологии

ILIT
4.9%
SETM
0.1%

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
SETM

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

SETM
0.1%

Энергетика

ILIT

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

ILIT

-

SETM

-

Здравоохранение

ILIT

-

SETM

-

Недвижимость

ILIT

-

SETM

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

ILIT vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.25

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.29

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

5.61

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

17.42

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.59

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ILIT и SETM

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-42.81%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-25.85%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-7.30%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-14.26%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

8.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и SETM

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.95%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

13.58%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

34.49%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

44.71%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

36.57%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

36.57%

+5.01%

Сравнение комиссий ILIT и SETM

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и SETM

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and SETM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to ILIT (11.95%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 144.21% for SETM. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 144.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.23% for SETM.

ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.65% for SETM.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор