Сравнение ILIT с SETM
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -15.56%/yr vs 17.78%/yr for SETM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью -1.21%.
ILIT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -9.93%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -9.93% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ILIT and SETM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between ILIT and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ILIT и SETM
Секторы
ILIT
SETM
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ILIT
SETM
Промышленность
ILIT
SETM
Потребительский циклический сектор
ILIT
SETM
-
Технологии
ILIT
SETM
Коммуникационные услуги
ILIT
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
ILIT
-
SETM
Энергетика
ILIT
-
SETM
Финансовые услуги
ILIT
-
SETM
-
Здравоохранение
ILIT
-
SETM
-
Недвижимость
ILIT
-
SETM
-
Коммунальные услуги
ILIT
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. SETM — Ранг доходности на риск
ILIT
SETM
Сравнение ILIT c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.71 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и SETM
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -42.81% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.76% | -28.01% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.11% | -42.81% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -28.01% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -15.18% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 10.79% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и SETM
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 9.76% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 37.20% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.11% | 46.70% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 37.22% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.09% | 37.22% | +4.87% |
Сравнение комиссий ILIT и SETM
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и SETM
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SETM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.29% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and SETM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (10.75%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 17.78% vs -15.56% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 17.78% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
ILIT has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.58% for SETM.
ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while SETM is Materials. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.65% for SETM.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор