PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 47.26% for OILT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и OILT

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%1.88%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between ILIT and OILT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.16

The correlation between ILIT and OILT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILIT и OILT

Секторы
ILIT
OILT

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
OILT

-

Промышленность

ILIT
6.4%
OILT

-

Технологии

ILIT
4.9%
OILT

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
OILT

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

OILT

-

Энергетика

ILIT

-

OILT
94.2%

Финансовые услуги

ILIT

-

OILT

-

Здравоохранение

ILIT

-

OILT

-

Недвижимость

ILIT

-

OILT

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

ILIT vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.70

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.25

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.44

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

8.37

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.70

+2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.42

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ILIT и OILT

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-35.21%

-38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-13.79%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-8.67%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-12.93%

-32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

5.66%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и OILT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

9.94%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

21.13%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

28.09%

+20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

28.72%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

28.72%

+12.86%

Сравнение комиссий ILIT и OILT

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и OILT

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and OILT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 47.26% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.81% for ILIT.

ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.35% for OILT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор