PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. ILIT is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 17.62% for MDST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и MDST

2026 (YTD)20252024
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-35.22%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between ILIT and MDST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.14

The correlation between ILIT and MDST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILIT и MDST

Секторы
ILIT
MDST

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
MDST

-

Промышленность

ILIT
6.4%
MDST

-

Технологии

ILIT
4.9%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
MDST

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

MDST

-

Энергетика

ILIT

-

MDST
100.0%

Финансовые услуги

ILIT

-

MDST

-

Здравоохранение

ILIT

-

MDST

-

Недвижимость

ILIT

-

MDST

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

ILIT vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.47

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.13

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

2.63

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

7.46

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.47

+2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.16

-1.26

Просадки

Сравнение просадок ILIT и MDST

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-14.19%

-59.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-6.74%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-3.53%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-2.17%

-43.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.37%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и MDST

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

4.87%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

8.36%

+24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

12.12%

+36.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

16.11%

+25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

16.11%

+25.47%

Сравнение комиссий ILIT и MDST

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и MDST

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and MDST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 17.62% for MDST. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.81% for ILIT.

They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.80% for MDST.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор