Сравнение ILIT с IBIT
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 67.56% vs -46.35% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ILIT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -9.93%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -9.93% | 81.51% | -39.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ILIT and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILIT
IBIT
Сравнение ILIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.87 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.40 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и IBIT
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -53.30% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.76% | -53.30% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -48.95% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -17.71% | -27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 33.14% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и IBIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.75% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.89% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 34.83% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.11% | 44.38% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 49.92% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.09% | 49.92% | -7.83% |
Сравнение комиссий ILIT и IBIT
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и IBIT
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.29% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ILIT (10.75%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ILIT leads with 67.56% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 67.56% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for IBIT.
ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while IBIT is Cryptocurrency. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.25% for IBIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор