PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ILIT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и IBIT

2026 (YTD)20252024
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.28%81.51%-39.45%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

ILIT

1 день
1.54%
1 месяц
-4.65%
С начала года
10.28%
6 месяцев
45.10%
1 год
117.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ILIT и IBIT

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ILIT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

-0.40

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

-0.29

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

-0.39

+5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

-0.83

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.40

+2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.35

-0.56

Корреляция

Корреляция между ILIT и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и IBIT

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и IBIT

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILITIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-49.36%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-49.36%

+26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-46.11%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-14.13%

-33.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

23.09%

-14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и IBIT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILITIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

12.99%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

36.75%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.81%

45.42%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

51.26%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

51.26%

-9.86%