Сравнение ILIT с IBIT
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs -38.74% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 81.51% | -39.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ILIT and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILIT
IBIT
Сравнение ILIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | -0.79 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | -1.36 | +23.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | -0.89 | +4.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и IBIT
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -49.36% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -49.36% | +26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -48.10% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -16.02% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 28.44% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и IBIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.50% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | 34.44% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 43.73% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 50.19% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 50.19% | -8.61% |
Сравнение комиссий ILIT и IBIT
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и IBIT
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (11.95%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for IBIT.
ILIT is categorized as Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.25% for IBIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор