PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. ILIT is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 30.04% for EIPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и EIPX

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%19.11%11.04%

Correlation

The correlation between ILIT and EIPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ILIT and EIPX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILIT и EIPX

Секторы
ILIT
EIPX

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%
4.2%

Технологии

4.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

26.1%

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
EIPX

-

Промышленность

ILIT
6.4%
EIPX
4.2%

Технологии

ILIT
4.9%
EIPX
0.2%

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

EIPX

-

Энергетика

ILIT

-

EIPX
69.5%

Финансовые услуги

ILIT

-

EIPX

-

Здравоохранение

ILIT

-

EIPX

-

Недвижимость

ILIT

-

EIPX

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

ILIT vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.71

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

7.32

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

20.31

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа EIPX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.71

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.20

-1.29

Просадки

Сравнение просадок ILIT и EIPX

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-15.43%

-58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-4.12%

-18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-2.58%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-2.27%

-43.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

1.49%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и EIPX

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

4.01%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

8.50%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

11.17%

+37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

15.06%

+26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

15.06%

+26.52%

Сравнение комиссий ILIT и EIPX

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и EIPX

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and EIPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 30.04% for EIPX. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 30.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.81% for ILIT.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.95% for EIPX.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор