PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и VTMGX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий ILGCX и VTMGX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ILGCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.79

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.35

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.44

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

9.56

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.79

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между ILGCX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и VTMGX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и VTMGX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-60.58%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.67%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.01%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.74%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.97%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и VTMGX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.83%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

16.68%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.65%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.45%

+5.13%