PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с SHGTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и SHGTX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		6.99%35.09%26.04%45.28%-25.51%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.99%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.74%
1 год
22.62%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHGTX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.56%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.94%
1 год
75.60%
3 года*
31.49%
5 лет*
16.93%
10 лет*
23.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с MEIFXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий ILGCX и SHGTX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.02

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.60

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

4.27

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

15.81

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.02

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между ILGCX и SHGTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и SHGTX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности SHGTX в 7.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		7.90%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и SHGTX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-77.47%

+51.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.45%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-5.59%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-25.06%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.03%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

10.69%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

21.66%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

31.07%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

27.26%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

26.64%

-5.06%