Сравнение ILGCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -17.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и PROVX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ILGCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ILGCX
PROVX
Сравнение ILGCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.81 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и PROVX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и PROVX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -57.65% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.54% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -10.07% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -13.23% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.29% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и PROVX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 4.06% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.20% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.81% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 14.60% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.59% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.12% | +5.46% |