PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с AMRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и AMRGX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.63%
1 год
17.46%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с MEIFXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий ILGCX и AMRGX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

2.37

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между ILGCX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и AMRGX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности AMRGX в 18.06%

TTM202520242023202220212020
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и AMRGX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-80.32%

+54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.98%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-13.98%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-40.45%

+33.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.82%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и AMRGX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.18%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

23.49%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

28.26%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.84%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.30%

+0.28%