Сравнение ILF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Silver Trust (SLV).
ILF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.52% против 16.87% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и SLV
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ILF vs. SLV — Ранг доходности на риск
ILF
SLV
Сравнение ILF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.23 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.82 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 8.70 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ILF и SLV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и SLV
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и SLV
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -76.28% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -42.45% | +29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -42.45% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -42.81% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -35.47% | +31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -44.76% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 13.77% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и SLV
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 16.96% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 57.27% | -39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 57.07% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 35.27% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 31.35% | -2.77% |