PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с GTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILF с GTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Garrett Motion Inc. (GTX).

ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ILF и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и GTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILF
iShares Latin American 40 ETF		17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%3.72%
GTX
Garrett Motion Inc.		7.13%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у GTX с доходностью 7.13%.

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

GTX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.28%
С начала года
7.13%
6 месяцев
36.57%
1 год
134.35%
3 года*
35.56%
5 лет*
29.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Garrett Motion Inc.

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с SPYGTX с PONYGTX с EMXGTX с MSTRGTX с STNGTX с ESLT

Доходность на риск

ILF vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.95

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.95

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

6.37

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

17.23

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.00

+0.31

Корреляция

Корреляция между ILF и GTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и GTX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GTX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
GTX
Garrett Motion Inc.		1.51%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и GTX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и GTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-93.08%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-19.87%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.76%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-12.13%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-52.09%

+28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

7.34%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и GTX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Garrett Motion Inc. (GTX) имеют волатильность 10.45% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.85%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

31.82%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

45.95%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

40.80%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

63.74%

-35.16%