PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с AFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и AFK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.78% соответственно.


ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%

AFK

1 день
4.12%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
49.61%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Сравнение комиссий ILF и AFK

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.


Доходность на риск

ILF vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFAFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.87

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.33

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

2.47

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.54

9.62

+5.92

ILF vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.01

+0.31

Корреляция

Корреляция между ILF и AFK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и AFK

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AFK в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ILF и AFK

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и AFK.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-62.46%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-19.54%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-38.57%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-53.33%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-15.74%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-32.25%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.02%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и AFK

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 11.60%, в то время как у VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

12.80%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

21.11%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

26.67%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

21.56%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

22.12%

+6.47%